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Q190. Devisenkurse werden von verschiedenen Faktoren bestimmt. Unter Berücksichtigung der Triebkräfte der Wechselkurse, die
eine der folgenden Änderungen würde den Wert des USD gegenüber anderen ausländischen Währungen höchstwahrscheinlich stärken
Währungen?

Q191. Zur Absicherung eines Wechselkursrisikos im Namen eines Kunden möchte eine kleine Regionalbank ein Geschäft abschließen.
gegenläufige Devisentransaktion. Sie kann nicht auf den großen und liquiden Interbankenmarkt zugreifen, der vor allem
für größere Banken. An welchem der folgenden Börsenplätze kann die kleinere Bank die Devisentermingeschäfte handeln
Verträge?
I. Die Tokioter Terminbörse
II. Die Börse Euronext-Liffe
III. Die Chicagoer Mercantil-Börse

Q192. Was ist nach Basel II Tier 2-Kapital?

Q193. Ein Vermögensverwalter hat soeben eine kuponzahlende Anleihe mit einem Nennwert von $100.000 für $87.000 mit einem aktuellen
Rendite von 4,7%. Er geht davon aus, dass bei einer Änderung der Rendite auf 5,7% der Preis der Anleihe $84.500 betragen würde. Basierend auf
Wie hoch ist unter dieser Annahme die modifizierte Duration der Anleihe?

Q194. Das Management der AlphaBank prüft, wie sich Veränderungen im Geschäftsumfeld wesentlich auf das Risiko auswirken könnten.
Kategorien. Infolgedessen beschließt die Geschäftsleitung der Bank, die Struktur einzuführen, die die Diskussion erleichtert
in einem integrativen Kontext, der Markt-, Kredit- und operative Risikofaktoren umfasst, und fördert die Transparenz
und die Kommunikation zwischen den Risikodisziplinen. Welcher der folgenden vier Ansätze sollte die
wie das Management dieses strategische Ziel erreichen will?

Q195. Welche der folgenden vier zinsbezogenen Renditekurven wird zur Neubewertung von Kredit- und Einlagenpositionen verwendet
in Banken?

Q196. Welcher der folgenden vier regulatorischen Faktoren für das operative Risikomanagement umfasst Risiko und Kontrolle
Anforderungen an Jahresabschlüsse in den Vereinigten Staaten?

Q197. Welche der folgenden vier Aussagen zur Planung des Rahmens für das operationelle Risiko trifft zu?
FALSCH?

Q198. Welche der folgenden vier Aussagen über die Beziehung zwischen Wechselkursen und Optionswerten trifft zu?
richtig?

Q199. Warum schreiben die aufsichtsrechtlichen Standards formelhafte Kapitalberechnungen für alle Aktivitäten der Banken vor?
I. Wenn die Banken unterschiedliche Modelle verwenden, ist es für eine Aufsichtsbehörde schwierig, die Ergebnisse zwischen den Banken zu vergleichen.
II. Durch die Vorgabe standardisierter Berechnungen können die Regulierungsbehörden sicherstellen, dass die Banken keine Schlüsselrisiken in
ihre Berechnungen.
III. Durch die Vorgabe standardisierter Berechnungen können die Regulierungsbehörden sicherstellen, dass die Banken keine Kapitalberechnungen verwenden
um das System der Bankenregulierung zu umgehen.

Q200. Die Gamma Bank ist in einem sehr volatilen Zinsumfeld tätig und möchte ihren Nettoertrag stabilisieren
indem sie die Quellen ihrer Erträge von zinssensitiven Quellen auf weniger zinssensitive Quellen verlagert.
Alle folgenden Strategien können dazu beitragen, dieses Ziel zu erreichen, außer:

Q201. Ein Risikomanager überlegt, wie er die Dynamik von Optionspreisen am besten quantifizieren kann, indem er mathematische Optionspreise verwendet.
Modelle. Welche der folgenden Variablen würde am ehesten als Input in diesen Modellen dienen?
I. Implizite Parameterschätzung auf der Grundlage beobachteter Marktpreise
II. Schätzungen der Sensitivität von Optionspreisen auf Parameteränderungen
III. Theoretische Optionsbestimmung auf Basis von Annahmen

Q202. Welche der folgenden vier Aussagen über Vorzugsaktien ist FALSCH?

Q203. Welche der folgenden vier Arten von exotischen Optionen hat eine andere Option als Basiswert, so dass
seiner Konstruktion gilt allgemein als sehr schwer zu modellieren?

Q204. James Johnson verwaltet ein Anleihenportfolio, das ausschließlich aus Investment-Grade-Anleihen besteht. Welche der folgenden Anleihen werden hinzugefügt?
Anleihen das Kreditrisiko seines Portfolios minimieren würde?

Q205. Leerverkäufe sind in der Regel mit den folgenden Risiken verbunden:
I. Potenzial für extreme Verluste
II. Risiko im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Anteilen zur Kreditaufnahme
III. Risiko des Marktverhaltens
IV. Liquiditätsrisiko

Q206. Die Alpha Bank hat festgestellt, dass Delta Industrial Machinery Corporation 2% den Verzug bei einem einjährigen Darlehen geändert hat.
eine Nullrunde von $1 Mio. USD, einschließlich Zinsen und Tilgung. Die Bank berechnet einen Zinssatz von 3%
für Unternehmen der Maschinenindustrie, und der risikofreie Zinssatz beträgt 6%. Die Alpha Bank erhält sowohl
Zins- und Tilgungszahlungen einmal am Ende des Jahres. Delta kann nur am Ende des Jahres in Verzug geraten. Wenn Delta
Bei einem Zahlungsausfall rechnet die Bank mit einem Verlust von 50% der versprochenen Zahlung.
Was kann mit dem ursprünglichen Kreditparameter des Deltas und dem Wert seines Kredits geschehen, wenn die Maschinenindustrie
nachteilige strukturelle Veränderungen erfährt?

Q207. Die Verwaltung von Aktiva und Passiva befasst sich in der Regel mit allen folgenden Tätigkeiten:
I. Aufrechterhaltung der gewünschten Liquiditätsstruktur der Bank.
II. Management der Faktoren, die die Struktur und die Zusammensetzung der Bilanz einer Bank beeinflussen.
III. Effektive Übertragung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch auf die Investmentbank zu einem fairen Transfer
Preis.
IV. Konzentration auf die Umstände, die die Stabilität der von der Bank erwirtschafteten Erträge im Laufe der Zeit beeinflussen.

Q208. Um den Preis für Goldtermingeschäfte zu schätzen, konzentriert sich ein Investmentanalyst auf die Kosten für den Besitz von physischem Gold
(Goldbarren) und die Kosten eines Leerverkaufs desselben. Da der Spotpreis für physisches Gold $1.000 beträgt, ist der jährliche risikofreie
5% beträgt und die Goldmietrate 2% jährlich beträgt, ist die beste Schätzung des Analysten für den Goldterminpreis bis
gleich

Q209. In den Vereinigten Staaten wurden im zweiten Quartal 2009 Transaktionen mit Devisenderivaten
wie hoch ist der Anteil der Derivatgeschäfte zwischen Finanzinstituten insgesamt?

Q210. Die Banken stimmen ihre Aktiva und Passiva laufend aufeinander ab, um ihr Zinsrisiko im Bankbuch zu steuern. Eine Bank hat
$100 Millionen an zinssensitiven Aktiva und $100 Millionen an zinssensitiven Passiva. Derzeit sind die
Die Aktiva der Bank haben eine Duration von 5 und die Passiva eine Duration von 2. Das Aktiv-Passiv-Management
Der Ausschuss der Bank ist gerade dabei, die Duration anzupassen. Welche der folgenden Maßnahmen wäre am besten geeignet
mit den Laufzeiten übereinstimmen?

Q211. Die Strategie für das operationelle Risiko sollte Folgendes umfassen:
I. Die Risikodefinition des Unternehmens
II. Die Steuerung des operationellen Risikos, einschließlich der Frage, wer es besitzt, was es besitzt und wie es behandelt werden sollte
eskaliert
III. Die wichtigsten Tätigkeiten und Elemente, die von der Funktion des operationellen Risikos verwaltet werden

Q212. Das Team für operationelle Risiken einer großen internationalen Bank führt eine Geschäftskontinuitätsplanung (BCP) ein.
Welche der folgenden BCP-Aktivitäten fallen unter die Definition des operationellen Risikos und entsprechen Basel II
die Kategorien des Accord für operationelle Risiken:
I. Beschädigung von Sachwerten
II. Betriebsunterbrechungen und Systemausfälle
III. Anforderungen an die soziale Distanzierung
IV. Potenzial für extreme Verluste